Portföy Teorileri Terimi Hakkında Bilgiler
Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönetime ilişkin, risk-getiri yaklaşımı altında portföyde yer alacak kıymetlerin seçim sürecinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin ilk teorik çalışma 1952 yılında "portfolio selection" adı altında Harry Markowitz tarafından yapılmıştır (Bu ve sonraki çalışmaları ile 1990 yılında Nobel Ekonomi ödülünü bu konunun diğer teorisyenleri ile paylaşmıştır). Teorik yapı, Markowitz Modeli, 1963 yılında William Sharpe'ın (1990 nobel ödüllü diğer teorisyen) "Single Index Model" adı altında geliştirdiği model ile basitleştirilmiş, bir anlamda hesaplama güçlüklerinden arındırılarak daha uygulamaya yönelik bir hale getirilmiştir. Teorik yapının gelişme süreci, 1964 yılında Sharp, 1965 yılında Linther, 1966 yılında Mossin' in ayrı ayrı geliştirdikleri "Capital Assets Pricing" model adlı çalışmalar ile devam etmiştir. 1967 yılında Steve Ross bu teori ile bağlantılı olarak "Arbitrage Price Theory" adı altında yeni bir yaklaşım oluşturmuştur. Bu tür teorik çalışmalar, optimal portföy yönetimi altında yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.
Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:
Uzun Pozisyon: Döviz alacaklarının, döviz borçlarından fazla olma durumu.
Kredi Limiti: Bir müşterinin bir seferde bir kredi kartı üzerinden harcayabileceği toplam meblağ.
Nakit Kartı: Ya perakendecilerde ve diğer mağazalarda ya da bir nakit makinesinden bir cari hesaptan doğrudan fon çekmek için kullanılan kart.
Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Sermaye tabanının (özkaynak), teminatlarına göre farklı risk ağırlığına sahip varlıklar ve alacaklar (aktifler) ile gayrinakdi krediler ve yükümlülükl
Yetkilendirme: Bir eylemi, genellikle bir hesaba veya bir hesaptan erişimi onaylama.
Value at Risk: Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa riskinin ölçülmesi amacı ile kullanılan istat